38936, цель дискуссии прозрачна: я бы хотел разобраться вот в этом Вашем посте: что именно Вы исследовали, и каковы результаты. Ведь не для того же, чтобы выпендриться, Вы это запостили, надеюсь?
Ок, я так понял, внутренняя структура временного ряда Вас не интересовала, просто некая функция F(t). Дальше Вы проверили каждый временной ряд на стационарность. Ну и как, эти ряды оказались стационарными?
Murlakatam, да (дополненный тест Дики‑Фуллера и KPSS) и тест Годфри отверг корреляцию остатков с регрессорами и тест Дарбина‑Уотсона отверг корреляцию остатков между собой. Не думаю, что временной ряд — это функция F(t), скорее просто важен факт следования наблюдений друг за другом во времени, и вообще исследовать структуру временного ряда не входило в задачи работы, тем более в одиночку физически невозможно сделать то, что делает целая статистическая служба (да и бессмысленно повторять чью‑то работу).
Логичный вопрос: связаны ли Вы с экономикой или нет? Если да, то как?
38936, нет, с экономикой не связан, если не считать забытого курса теории случайных процессов и полей. А Вы эконом закончили или мехмат?
Итак, дальнейшие действия: спрогнозировать следующие значения стационарного временного ряда, да? Насколько я понял, в этом и заключается содержательная часть Вашей дипломной работы.
Подобные задачи человечество решает довольно давно. Какие новые результаты удалось получить Вам?
+15
